上帝掷骰子吗-一篇关于股市的装13文

gotohell

上帝不掷骰子。
给我宇宙的初始条件和边界条件，我能计算出整个宇宙。
如果你仔细研究了上千个案子，而对第一千零一个案子没有什么头绪，那就是最奇怪的事情了。
一个人的行为是很难预测的，但一个由很多人组成的群体的行为却是可以预测的。

上面的几句话都是我根据记忆写的，不一定是原话，所以我也不好意思标注出处，肯定都是牛人说的。既然要装13，就别扯上那些牛人了。
我没有炒过股票，想法比较乱，瞎写，大家看不顺眼随便喷。
1.一个事。我堂哥很早就炒股票，有十多年了，但是到现在依然是赔钱，赔了据说有几十万。有一年拜年的时候，我堂哥就想给说一种非常容易挣钱的炒股票方法。我一直没有空去，直到有一次我替他考试，考完后去他家吃饭，吃完饭他教给我，其实非常简单，主要是把价格和成交量联系起来，再依据几个指标，比如布林带了，KDJ了等指标，他给我分析的几个股票都非常准确。我当时就傻眼了，这样发财太容易了吧。不过这些股票肯定是挑出来的，所以我回去后下载了炒股软件，又仔细思考他的方法，虽然没有发现他得方法有什么问题，但我也懒得研究了。从此股票也在我心里扎下了根，我一直在想，股票到底有没有规律？这个问题是在太让我着迷了。于是又了以下的思考。
2.结论：散户平均算下来不是赔钱的，赔钱的原因是散户想赚钱。首先，股票市场本身不产生任何价值，一个人赚钱了，必定另外一个人赔钱。大庄家总的来说是赚钱的，证据就是基金的存在，基金就是把散户的钱其中起来进行投资，既然这个赚钱，大家都买基金吧，错，你能从基金中分的钱和股票是一样的，基金赚的钱全部消化在了内部运行成本里了，比如工资等。从这个角度来看，股票是有规律的，可是我不清楚，这些大股东是靠技术分析还是靠从政府得到的内部消息来赚钱的。如果是后者，我们普通人也一样能做到。其实如果你不去研究其中的规律，而随机的买进买出，你的净收益为零，也不会赔钱，除了手续费。结果非常讽刺，因为我们想赚钱，所以才赔钱。其实庄家也不好干，虽然有钱，可以拉升一个股票，但拉升是需要陈本的，特别是到了后期，已经是高位了，当你出货的时候，麻烦来了，一出货就降价，就怕还没等到你出完货，价格已经到底了。
3.股市为何会涨跌，根本原因是什么？因为你不能把你的股票直接找到对应的企业去兑现，所以本质上讲，你的股票是没有任何价值的，唯一价值就是其可炒作性，你必须给股票找到下家才能挣钱。除了分红，其实你跟股票对应企业没有半毛钱的关系，而分红其实只是个手段，公司的运行情况你根本不清楚，分多少，是否分，都是公司决定。一个没有严密监督的公司是不可能把自己的利益分给别人的。公司的兴旺发达也一样和你没有关系。可是公司的兴旺发达却提供了炒作的良好题材。公司发达，大家就会预测股票会涨，而预计股票会涨本身是使股票涨的唯一原因。这个逻辑关系很奇怪。预计涨会导致人去买这个股票，买的同时就会提高股票价格，而提高股票价格又会引发新的涨价，这个本身是个正反馈，直到有人感到价格太高，卖出股票，这个时候会引发股票价格的下跌，引发新一轮的正反馈。问题是什么时候是最高点，个人感觉有很强的随机性。比如中国股市5000点的时候，很多老头老太太都知道股市太容易挣钱了，都投入了股票，这个时候，庄家最敏感，他们知道顶点快来了，关键是如果他们能统一行动，可以让这个点升的更高，可是有些庄家想落袋为安，这个时候会引发其他庄家同样的行为，最终的结果，股市暴跌。
4.股市是否有规律？我见过一个人，除了工作就是把各期的彩票进行研究，想得到其规律，我给他讲过很多次，这个是没有规律的，可他不相信，而且还想了很多公式和组合。有时候我再想，股市是否也和彩票一样彻底没有规律呢？以技术派来说吧，技术派就是不管公司的任何信息，只从股票涨跌来预测结果。这个方法比较郁闷的地方就是预测本身会影响你预测的东西，这样，就会导致你永远预测不对。举例，你发展出一套技术，预测某股票会涨10元，然后这个方法大家都知道，于是，因为大家也预测涨10元，都争买这个股票，结果这个股票可能涨20元，最后导致你的预测不准确。

5.可否利用人的行为的可预测性来预测股票呢。我看了天涯的一个神贴，一个关于股票的帖子，里面没有太多的讨论，就是一个人说自己懂股票，知识确实非常丰富，然后无数人问他某个股票行情如何。看了这个帖子，我感觉中国的大部分股民其实没有太多的深入思考，如果你感觉你的智力能在他们之上，并能预测他们的行为，那就可以预测股票了，我估计庄家挣钱的原因就在于此，就是对散户行为的预测。反过来，散户去预测庄家的行为则是非常难的。如果你真的能预测到了庄家的行为，知道他们出货的时机，你肯定能比他们赚的更多，因为你没有拉升成本，也不会因为卖出所有股票之前而导致价格下跌，也就是说你没有那种粘滞系数。
股票到底有没有规律呢？数学模型能否对股票进行预测？

再请教大家一个问题，我这种操作方法如何。一只股票，只要涨停，我就买，然后在5天后卖出，这个方法在统计学上回赔钱，赚钱还是不赔不赚？

如果一个人认识基金公司的老总，能否依靠他透漏的信息稳赚？

谢谢。

littlefisher

这个实在是太水了

cnmd50177

好长，慢慢看。。。似乎有点道理。。。

liyinuo00

早上来看这个..会不会有点那个什么啊????

dwb

追求利益最大化的最终会成为股东~

gotohell

蘑菇兄有些语无伦次
似乎还有些逻辑问题
不过，还是挺佩服你研究到股票行业
石公山人 发表于 2011-11-8 04:08

                               
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是的，正因为逻辑和思路都有问题，才叫装13呀。

这个我只是想表达我心中的困惑。

一角钱

虽然没看懂

gotohell

这个帖子的本质应该是在讨论哲学，是通过股票来讨论的，所以和大家以前看的都不同。

gotohell

小弟做这个也十多年啦...
石公山人 发表于 2011-11-8 09:20

                               
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谈谈感想吧。

aqua2001

数学模型不是预测股票用的。由于股市内在的不稳定性，对它没有准确预测的可能。一切可用的数学模型都承认股市的波动有随机性，而且干脆就是用布朗运动等工具在建模。建模的目的虽说也是找到某种意义下的“规律”，但目的是为了更好地控制风险。或者说，尽量在较小的风险下获取较高的平均收益。那么你按照这个策略交易下去，长远来看就是合算的。最优策略包括如何选择投资对象的组合、何时买入和卖出等内容。对冲基金都是在干这类的事。传统的技术分析流派是道琼斯开创的，到现在也有很多发展（都是分行业来详细说的，远不只是股评里那几句扯淡），但说句老实话，除了特殊行业（例如对外界条件的反应非常明确的产业）以外，其效果也没有想象得那么好，大基金多数把它作为相对次要的参考。

你的那个涨停就买，5天以后卖的策略平均是赚的多还是赔的多，用具体数据检验一下就知道了。你直接拿历史数据做一个统计（我手头没有中国股市的历史数据，但应该容易下到），就知道赚的多还是赔的多了。股市的各种交易策略都要经过历史数据的统计检验，否则谁敢贸然使用。

如果股市受外在信息的影响过大，譬如中国股民经常谈到的什么政策面之类的东西，当然能够提前得到消息就能得到套利的机会。不说卖空，最起码能够得知风险而迅速规避之。如果你能够提前几天发觉安然造假帐、贝尔斯登要倒闭、雷曼兄弟要破产清算，你当然就能成功地规避这些金融风暴。不过这在成熟的市场里相对较难，因为信息比较透明。至于你从基金老总朋友嘴里能探听到什么消息，我就不知道了。

随机的买入卖出很难说是不是能维持不赚不赔。股市的波动是不是鞅一直有争论，虽然多数模型还在一定程度上承认有效市场假说，但真正的市场确实不是有效的。如果真的换一个模型，譬如分数维布朗运动，这个算期望的积分是不是发散都两说。相应的数学工具和实证检验都不充分，不敢乱讲。

LZ对股市中正反馈和信息的探讨有道理。炒股软件基本是瞎扯，都是针对某些股票特定阶段的走势优化过的，预测未来没一个准的。虽然大基金都有他们的核心算法，但都是商业秘密，散户岂能都接触到。

aqua2001

LZ对公司和股东的理解有误。公司当然不会随便把钱分给外人，但我只要购买了这家公司的股票，我就是它的部分所有者（之一）。我给公司投钱，当然是要回报的。公司是把部分钱分给自己的所有者，部分钱用于扩大再生产。虽然小股东说了不怎么算，在股东大会上也占不了多大份额，但原则上也是一份，绝不是外人。

事实上，正是因为对公司的部分所有权以及相应的表决权、分红权等权利可以交易，才出现了股市。譬如我是公司创办时的原始股东，因为种种原因，我不打算做了，你来做我这个股东的位置并拥有相应权利，但你不能从我手里白拿，要给钱才行。当然你会打算给的少些，而我打算要得多些。最终的定价，就是成交时的股票价格。

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数学模型不是预测股票用的。由于股市内在的不稳定性，对它没有准确预测的可能。一切可用的数学模型都承认股市的波动有随机性，而且干脆就是用布朗运动等工具在建模。建模的目的虽说也是找到某种意义下的“规律”，但 ...
aqua2001 发表于 2011-11-8 10:40

                               
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呵呵，看到老兄这个回帖，我知道自己不白打字了，受教了，非常非常感谢。

gotohell

LZ对公司和股东的理解有误。公司当然不会随便把钱分给外人，但我只要购买了这家公司的股票，我就是它的部分所有者（之一）。我给公司投钱，当然是要回报的。公司是把部分钱分给自己的所有者，部分钱用于扩大再生产。 ...
aqua2001 发表于 2011-11-8 11:20

                               
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谢谢指教，我对股市了解极少，很多是从哲学的层次探讨的，很感谢你的指点。

zzqzhangboy

中国的股市的确是 没有创造任何价值  如同赌桌  有人赢就必定要人输

zzqzhangboy

米国的股市呢？ 相对中国更加复杂 不敢妄下评论 但是米国股市有一个重要功能就是吸收货币

zzqzhangboy

随机买进卖出 肯定赔钱呀

为什么 印花税还有手续费交易税 那都得产生 就同我存钱到银行 娘的 我取出来居然 收我钱

zzqzhangboy

关于第四个 不就是随机游走吗？

zzqzhangboy

最后的问题是 那你不是等于做老鼠仓？

这个是 庄家最讨厌的 他不可能这样 做的

真要分杯羹也是 把资金入注给 基金统筹操作